Browsing by Author "Quach, Joakim"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Direktinvesteringar i Vietnam
    (2016-07-05) Quach, Joakim; University of Gothenburg/Department of Economics; Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik
    The work to transform the Vietnamese economy from a planned economy to an unplanned economy began in 1986 with Doi moi. This allowed foreigners to invest in the country through foreign direct investment (FDI). Since then, several economic reforms have been implemented to improve the investment climate in the country. How successful have the government been in their efforts to attract FDI? This essay analyses if the policies implemented by the government have been successful. It also describes how the inflow of FDI has been allocated and which sectors and provinces that have attracted FDI. The analysis shows that two major policy changes, in 1986 and 2006, increased the inflow of FDI substantially. The analysis also shows that some provinces and sectors have been more successful in attracting FDI than others. The manufacturing sector has attracted the majority of the inflow of FDI.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer
    (2021-07-01) Ivehag, Adam; Doran, Tom; Quach, Joakim; Jakobsson, Ludvig; University of Gothenburg/Department of Mathematical Science; Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper
    I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer (SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar. Detta görs på ett praktiskt vis genom kapitel som ett efter ett presenterar grundläggande begrepp samt underbygger dessa med numeriska exempel. Till varje exempel ges en beskrivning i texten och Python–kod återfinns i bilagorna. Rapporten behandlar främst Euler–Maruyama– metoden för simulering av lösningar till SDE:er och resultat kopplade till denna. Till resultaten hör stark och svag konvergensordning samt linjär stabilitet. Konvergensordning studeras även för Milstein–metoden och därefter ges en presentation av den stokastiska kedjeregeln. För en djupare förståelse av bakomliggande teori i de numeriska exemplen ges även en beskrivning av Monte Carlo–metoder. Resultaten tillämpas inom finansiell matematik genom en studie av Cox–Ingersoll–Ross–processen för beskrivning räntors rörelser. I den första bilagan ges ytterligare en djupdykning i teorin genom en guide för intuitionen bakom den viktiga Itô–integralen.