• English
    • svenska
  • svenska 
    • English
    • svenska
  • Logga in
Redigera dokument 
  •   Startsida
  • Student essays / Studentuppsatser
  • Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen
  • Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen
  • Redigera dokument
  •   Startsida
  • Student essays / Studentuppsatser
  • Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen
  • Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen
  • Redigera dokument
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

Sammanfattning
Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar i sammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning ur ett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för att analysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktig positiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. I motsats till andra studier kunde inga långsiktiga effekter statistiskt påvisas med den givna datan för vare sig inkluderingar eller exkluderingar. Detta resultat var i linje med Price Pressure Hypothesis som konstaterar att den långsiktiga efterfrågan för en aktie är fullständigt elastiskt, och att den kortsiktiga prispressande effekten slutligen når det långsiktiga jämviktspriset. Författarna föreslår att ytterligare forskning inom indexeffekten kan göras genom att studera flera olika index eller alternativt inom den praktiska användningen av fenomenet som en investeringsstrategi.
Examinationsnivå
Student essay
URL:
http://hdl.handle.net/2077/67838
Samlingar
  • Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen
Fil(er)
gupea_2077_67838_1.pdf (1.432Mb)
Datum
2021-02-24
Författare
Hansson, Tim
Karlsson, Gustav
Nyckelord
Indexeffekten, OMXS30, indexinkluderingar, indexexkluderingar, abnorm avkastning, eventstudie
Serie/rapportnr.
Industriell och finansiell ekonomi
20/21:8
Språk
swe
Metadata
Visa fullständig post

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
gup@ub.gu.se | Teknisk hjälp
Theme by 
Atmire NV
 

 

Visa

VisaSamlingarI datumordningFörfattareTitlarNyckelordDenna samlingI datumordningFörfattareTitlarNyckelord

Mitt konto

Logga inRegistrera dig

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
gup@ub.gu.se | Teknisk hjälp
Theme by 
Atmire NV