Verifiering av Piotroskis F-värde strategi - En kvantitativ undersökning pånordamerikanska börsen under tidsperioden 2005-2009

dc.contributor.authorSahman, Enes
dc.contributor.authorLiljander, Jonny
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.date.accessioned2017-06-02T09:21:07Z
dc.date.available2017-06-02T09:21:07Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.description.abstractSammandrag Syftet med denna uppsats är att verifiera Piotroskis strategi (2002) på den nordamerikanska börsen under tidsperioden 2005–2009. Baserat på denna strategi och resultatet ges förslag på hur denna strategi kan på ett mer effektivt sätt utnyttja den historiska data för att åstadkomma högre avkastning än marknaden. Förbättringarna som görs baseras på en enkel korrelationsanalys mellan avkastning och signalerna som används. Resultaten visar på att Piotrosis strategi inte är lika effektiv längre men att den med små förändringar kan åter generera starka avkastningar i förhållande till marknaden.sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52454
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomisv
dc.relation.ispartofseries16/17:3sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.titleVerifiering av Piotroskis F-värde strategi - En kvantitativ undersökning pånordamerikanska börsen under tidsperioden 2005-2009sv
dc.typeText
dc.type.degreeStudent essay
dc.type.uppsokM2

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
gupea_2077_52454_1.pdf
Size:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.68 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: