| dc.contributor.author | Frösing, Kristoffer | |
| dc.contributor.author | Källmarker, Christoffer | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-03T10:00:57Z | |
| dc.date.available | 2014-07-03T10:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/36436 | |
| dc.description.abstract | Denna studie har undersökt om momentumeffekt existerar på Stockholmsbörsen och
hur bolagsstorlek har en inverkan i momentumportföljer. Studien har baserats på
Jegadeesh och Titmans strategier där månatlig aktieprisdata från Stockholmsbörsen
under åren 2000-2013 har inhämtats. Aktieprisdatan användes för att bygga åtta olika
momentumportföljer. Genom att applicera momentumstrategier på olika
bolagsstorlekar fann vi att man kan öka avkastningen mot en lägre accepterad risk vid
val av rätt bolagsstorlek. Samtidigt erhåller momentumportföljer en genomgående
högre risk än både de jämnt viktade och värdeviktade jämförelseindexen. Studiens
resultat stödjer tidigare teorier inom momentumstrategier samt tillför nya empiriska
bevis gällande olika marknadssegment. | sv |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.relation.ispartofseries | Industriell och finansiell ekonomi | sv |
| dc.relation.ispartofseries | 13/14:30 | sv |
| dc.subject | Momentum, Stockholmsbörsen, överavkastning, investeringsstrategi | sv |
| dc.title | Momentumstrategi på Stockholmsbörsen - Hur påverkar bolagsstorlek avkastningen i momentumportföljer? | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Business Administration | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen | swe |
| dc.type.degree | Student essay | |
