Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

Simple item page
dc.contributor.authorPantzar, Johan
dc.contributor.authorHjalmarsson, Ludvig
dc.contributor.authorEncontro, Mylene
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Mathematical Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaperswe
dc.date.accessioned2013-10-24T07:55:48Z
dc.date.available2013-10-24T07:55:48Z
dc.date.issued2013-10-24
dc.description.abstractI denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till 2012. Vi har valt att göra denna undersökning för att se huruvida FF3 med två extra faktorer kan förklara avkastningen på aktiemarknaden bättre än CAPM. Sex portföljer konstruerades och vi har visat att FF3 statistiskt signifikant förklarar mer än CAPM för fem av sex portföljer. CAPM visar högt R2 portföljerna med företag som har ett större börsvärde.sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34260
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.subjectFama French trefaktormodellsv
dc.subjectFF3sv
dc.subjectCapital Asset Pricing Modelsv
dc.subjectCAPMsv
dc.subjectDiebold Marianosv
dc.subjectRegressionsv
dc.subjectMarknadsportföljsv
dc.subjectRiskfri räntasv
dc.subjectKollinearitetsv
dc.subjectVIFsv
dc.subjectRiskavertsv
dc.titleCapital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?sv
dc.typeText
dc.type.degreeStudent essay
dc.type.uppsokM2

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
gupea_2077_34260_1.pdf
Size:
845.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.68 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Kandidatuppsatser